「トレード手法」カテゴリーアーカイブ

最適なトレードサイズとは?



何万円の資金に対して

何枚のポジションを持つべきか?

 

レバレッジを使ったトレードで

大きな損失を出してしまう原因は、

資金に対して

ポジションが大きすぎることが原因です。

資金に対して

適正なサイズのポジションをとるように

心がけましょう。

 

適正なサイズのポジションは

簡単な計算で求めることができます。

自分のトレードルールを検証したときの

1回の取引での最大損失が、

資金の10%以下に収まるようにするのです。

 

私の手法では、

VIXのトレードでは、

50万円当たり100枚、

最大損失は500ドル

 

日経225のトレードでは、

100万円当たり100枚、

最大損失13万円

 

上記のようにポジションの大きさを調整し、

資金管理をしています。

 









鉄板トレード手法 日経225デイトレ



私がメインでトレードをしている

二つの手法のもう一つが

日経225のデイトレードです。

いわゆる日経平均を取引するものです。

個別の株って、銘柄選びが大変です。

会社の不祥事があれば暴落しますし、

そんな内部情報知りえるはずもなく、

損失を回避するのはとても困難です。

 

それに対して、日経225を取引していれば、

銘柄選びは必要ありませんし、

仮に1社の不祥事や大損失が明らかになったとしても

日経225自体が暴落することはありません。

こちらとしては、

値動きだけを予想すればよいということになります。

 

日経平均を取引するには、

日経平均先物とCFDがありますが、

わたしは、CFD日経225を取引しています。

先物は、日経平均との乖離が大きいので、

バックテスト通りの結果を

残すことができない可能性があるためです

東京市場が開場している時間帯のCFD日経225は

日経へ金とほぼ同じ値の値動きをしています。

また、スプレッドも業者によっては4pipsと狭いのも利点です。

信用度の高い取引をしたければ、

「くりっく365株」というCFDもあります。

こちらは、SBI証券などの大手ネット証券で扱っています。

スプレッドが10pipsと広いのが難ですが。

 

 

肝心のトレード手法というと、

ホント、至ってかんたんなんです。

前日のNY市場の株価指数

ダウ平均、SP500、ナスダックが

どれくらい変動したかによって、

翌日の日経225を取引するだけなんですね。

 

NY市場が上げたら、

東京市場の寄り付きで日経225を買って大引けで決済。

NY市場が下げたら

東京市場の寄り付きで日経225を売って大引けで決済。

これだけです。

もちろん、買い、売り、様子見の判断には、

ちょっとした計算式を使うのですが、

そこはまたの機会ということで。

 

この手法、

2000年1月4日から現在までの値動きで検証したところ、

100万円でトレードしたと仮定すると

単利で539万7,200円の利益が出ています。

1年あたり、33万円ずつ増えているので、

1年あたり33%利率になります。

複利で運用すると、

100万円が9,585万7,534円になります。

恐るべし複利のパワー

 

ホントかしら?

まぁ、理論上の話なので、

ここまでうまくはいかないとしても、

優位性のある手法ではあると思います。

 

この検証結果は、

アメリカ同時多発テロ、

ITバブル崩壊、

チャイナショック、

リーマンショック、

などの数多の危機の中でも、

ルールを変えることなく運用した場合の結果です。

 

 

日経225のCFD取引には、

こちらの業者をお勧めします。

GMOクリック証券

↑スプレッド最狭、4pips~

DMM CFD

↑スプレッド7pips~

 

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鉄板トレード手法 VIX指数編



VIX指数のトレードはとても簡単です。

GMOクリック証券やIGマーケットでは、

VIX指数や、VIX指数の先物を

売買することができます

 

しかし私は、

これらを直接売買することはしてません。

VXXという、

VIX指数に連動したETFを取引しています。

VXXはVIXの先物に連動しているため、

放っておけばどんどん価格が下がっていきます

(詳しくはこちら「VXXは何に連動しているのか?」)

なので、相場が平穏な状態のときは

VXXの売りポジションをとっています。

しかし、紛争やイギリスのEU離脱、

トランプと金正恩の口喧嘩などによって、

相場が荒れてくると、

VXXは急騰します。

この場合、VXXの売りポジションを持っていては、

損失が膨らむばかりですので、

VXXの買いポジションを持つことにしています。

「VIX」の画像検索結果

この相場が平穏なのかあれているのかを

判断する材料が、

VIX指数とVIX先物指数です。

どんな金融商品も、通常時の価格は

先物>現物

となっています。

これはVIXも同じ事。

ですから、

VIX先物>VIX

となっているときは、

VXXを売り、

VIX先物<VIX

となっているときは、

VXXの買いポジションをとります。

実際には、

単に値の大小で判断しているのではなく、

ちょっとした計算式を当てはめて

売りと買いの目線を判断するようにしています。

この手法を

2009/10/14から現在までのデータで検証したところ、

単利で1万ドルが3万4000ドルに

複利で運用すると8万ドルになりました

(取引枚数は50万円につき100枚)

しかも、

サイン通りにエントリーと決済をするだけなので、

朝の5時に相場をチェックするだけという

シンプルな手法です。

裁量が入る余地がまたったくありませんので、

メンタルに左右されないという利点もあります。

唯一の難点は、

取引口座が、サクソバンク証券という

外資系の証券会社であるという点でしょう。

日本の業者で取引をしたい場合は、

「1552 国際のETF VIX短期先物指数」

という商品を取引するとよいでしょう

ただし、こちらは円建てのため、

為替の影響を受けます。

加えて、手数料や貸株料が発生する可能性があり、

検証結果通りに運用できるかはわかりません。

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